অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল মার্কিন শেয়ারবাজার ও ফরেক্স মার্কেটে ট্রেড করার সময় আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পেতে সাহায্য করতে পারে। অনেকেই জানেন না যে এই দুই বাজারেই মেশিনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। অন্যভাবে বললে, শেয়ারের দামের ওঠানামা রোবট ও মেশিন-চালিত অ্যালগরিদমের ওপর নির্ভর করে।
উন্নত প্রযুক্তি ও আর্থিক বাজারের ডিজিটালাইজেশনের বিকাশের ফলে, এখন ট্রেডাররা সব ধরনের ট্রেডিং কৌশল ও স্টাইলের জন্য সহজলভ্য স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। এই গাইডে আমরা প্রধান অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশলগুলোর ধারণা, সেগুলোর ধরন, ব্যবহারের কারণ এবং সফল ও লাভজনক ট্রেডিংয়ের জন্য আপনার যেসব বিষয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন, সেগুলো ব্যাখ্যা করব।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল ব্যবহারের কারণ
এই টুলগুলো কীভাবে কাজ করে এবং সফল ট্রেডিংয়ে কীভাবে সহায়তা করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করার আগে এই পদ্ধতি ব্যবহারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা তুলে ধরা দরকার। স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল ব্যবহারের কারণগুলো হলো:
আপনাকে দামের দিকে নজর রাখতে হবে না। সিস্টেমটি সবচেয়ে অনুকূল দামে ট্রেড কার্যকর করবে।
এই কৌশলটি নির্ধারিত লেভেলে অর্ডার কার্যকর করার নির্ভুলতা নিশ্চিত করে। এ ছাড়া, দেরি বা দামের পরিবর্তন এড়াতে সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেড করা হয়, যা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় লেনদেনের খরচ কমে।
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করলে আপনি একই সময়ে একাধিক শর্ত যাচাই করতে পারবেন।
মানুষের কারণে হাতে করা কাজে ভুলের ঝুঁকি কমে যায়।
রিয়েল-টাইম বা ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল চালানো ও ব্যাকটেস্ট করার সুবিধা।
আবেগ বা মানসিক চাপের কারণে মানুষের ট্রেডিংয়ে ভুল বা ঝুঁকির সম্ভাবনা কমে যায়।
ফলে, আমরা এমন একটি স্মার্ট ট্রেডিং মেশিন পাই, যা ট্রেডারের পছন্দ, ট্রেডিং স্টাইল এবং ব্যবহৃত টুলের ভিত্তিতে তার হয়ে সব কাজ করে। এই ধারণাটি তথাকথিত হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মূল লক্ষ্য হলো একই সময়ে যত বেশি সম্ভব ট্রেড কার্যকর করা। এই কৌশলে একই সময়ে বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাস ব্যবহার করে একাধিক আর্থিক বাজারে ট্রেড করা সম্ভব।
ট্রেডাররা বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রিয় কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। কোন কৌশল ব্যবহার করবেন, তা নির্ভর করবে আপনার ট্রেডিং স্টাইল ও পদ্ধতির ওপর। ভালো দিক হলো, যেকোনো ট্রেডিং কৌশলেই এই টুল ব্যবহার করা যায়। প্রচলিত ধরনগুলো হলো:
মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ট্রেডিং – দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীদের জন্য যত বেশি সম্ভব শেয়ার কেনা সহজ হয়। এভাবে বিপুল পরিমাণে অ্যাসেট কেনার সময় শেয়ারের দামে প্রভাব না ফেলেই বড় অঙ্কের অর্ডার দেওয়া যায়।
স্বল্পমেয়াদি ট্রেডিং – দেরি বা দামের পরিবর্তন ছাড়াই দ্রুত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার কার্যকর হওয়ার সুবিধা নিতে পারেন স্পেকুলেটররা। তাৎক্ষণিক ট্রেডিং অ্যাসেটটির জন্য পর্যাপ্ত লিকুইডিটি তৈরি করতে সাহায্য করে।
সিস্টেম্যাটিক ট্রেডিং—আপনি ট্রেন্ড অনুসরণকারী, স্পেকুলেটর, হেজার বা কারেন্সি পেয়ার ট্রেডার—যাই হোন না কেন, কৌশল প্রোগ্রাম করতে এবং বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেড করতে কার্যকর টুল ব্যবহার করে উপকৃত হবেন।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং ট্রেডারের অন্তর্দৃষ্টি বা সহজাত প্রবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল পদ্ধতির চেয়ে অ্যাকটিভ ট্রেডিংয়ে আরও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে সাহায্য করে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশলের উদাহরণ
আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে অটোমেটেড কৌশল বেছে নেওয়ার সময়, খরচ কমিয়ে এবং সম্ভাব্যভাবে আয় বাড়িয়ে মুনাফার সুযোগ তৈরি করতে পারে—এমন কৌশল বিবেচনা করুন। প্রচলিত অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশলগুলোর তালিকা দেখুন:
ট্রেন্ড অনুসরণ—এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সহজ কৌশলগুলোর একটি। ট্রেন্ড অনুসরণ করতে এতে মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করা হয়। ট্রেডাররা চ্যানেল ব্রেকআউট, প্রাইস লেভেলের ওঠানামা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করেন। এ কারণে, বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।
আর্বিট্রাজ—এই কৌশলে একই স্টক একাধিক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকলে, সেটি সর্বনিম্ন দামে কিনে সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দামে বিক্রি করা হয়।
ইনডেক্স ফান্ডের পুনঃভারসাম্য—নির্দিষ্ট সংখ্যক স্টক থেকে মুনাফা করতে 20-80 বেসিস পয়েন্ট লাভ ব্যবহার করেন এমন ট্রেডারদের জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ।
রেঞ্জ ট্রেডিং—এটি মিন রিভার্শন কৌশল নামেও পরিচিত। এই কৌশলের ধারণা হলো, নির্দিষ্ট বিরতিতে দাম তার গড় মানে ফিরে আসে। একই সঙ্গে, দামের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তরকে স্বাভাবিক ঘটনা নয়, বরং একটি বিশেষ প্রবণতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
VWAP—এই কৌশলটি ভলিউম-ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রাইসের ওপর ভিত্তি করে। এতে একটি বড় অর্ডারকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়, যেগুলোর সাহায্যে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভলিউম প্রোফাইল তৈরি করা যায়।
TWAP—এই ধারণাটি আগেরটির মতোই। তবে ভলিউম প্রোফাইল তৈরি না করে সময়কে ভাগ করা হয়। এ কারণেই এই কৌশলটির নাম টাইম-ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রাইস।
এগুলো কয়েকটি জনপ্রিয় অটোমেটেড কৌশল মাত্র। ট্রেডাররা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হওয়া অর্ডারের ওপর ভিত্তি করে POV (ভলিউমের শতকরা হার), শর্টফল ইমপ্লিমেন্টেশন এবং আরও কিছু ধারণাও ব্যবহার করে দেখতে পারেন।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশলের জন্য যা যা লাগতে পারে
প্রথমে, এবং কার্যত শেষ ধাপ হিসেবে, আপনার ডিভাইসে নির্বাচিত কৌশলটি চালু করতে হবে। শুরু করার আগে, প্রমাণিত ব্যাকটেস্টিং কৌশল ব্যবহার করার পরামর্শ দিই। নির্দিষ্ট সময়কালের ঐতিহাসিক স্টক পারফরম্যান্স ব্যবহার করে নির্বাচিত অ্যালগরিদমটি পরীক্ষা করে দেখুন। কৌশলটি সফল হলে, বাস্তব বাজার পরিস্থিতিতে এটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আপনার যা যা লাগতে পারে:
কিছু প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রোগ্রামিং দক্ষতা, কারণ প্রয়োজনীয় প্যারামিটার অনুযায়ী কৌশলটি সূক্ষ্মভাবে সমন্বয় করতে হবে।
খবর, বিশ্লেষণ, মার্কেট ডেটা ফিড এবং তথ্যের অন্যান্য উৎসে প্রবেশাধিকার।
ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার।
বাজারের আগের পারফরম্যান্সের ঐতিহাসিক তথ্য দেখার জন্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর।
একদিকে, স্বয়ংক্রিয় ও তাৎক্ষণিক অর্ডার এক্সিকিউশন খোঁজেন এমন ট্রেডারদের জন্য অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশলে অনেক সুবিধা রয়েছে। এগুলো বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইল ও কৌশলের সঙ্গে মানিয়ে যায়। তবে, শুরু করতে হলে আপনার প্রোগ্রামিং দক্ষতা থাকতে হবে অথবা স্বয়ংক্রিয় কৌশল সেটআপে সাহায্যের জন্য পেশাদার ডেভেলপার নিয়োগ করতে হবে।
এই উপকরণে বিনিয়োগসংক্রান্ত পরামর্শ, বিনিয়োগের সুপারিশ, আর্থিক উপকরণে কোনো লেনদেনের প্রস্তাব বা আহ্বান নেই এবং এটিকে এমন কিছু আছে বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, ঝুঁকিগুলো বুঝতে পারছেন কি না তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।
