Reglas para usar la estrategia de trading de tortugas
Reglas para usar la estrategia de trading de tortugas
La estrategia de trading de tortugas presenta las reconocidas tácticas de trading que Richard Dennis desarrolló durante la década de 1980. La idea principal es permitir que los traders aprovechen un impulso sostenido. Una de sus principales ventajas es que puede adaptarse a distintos tipos de mercados financieros y utilizarse para operar con diversos instrumentos.
El objetivo de este concepto es identificar rupturas al alza y a la baja. El fundador de la estrategia quería desarrollar un mecanismo que permitiera a los traders seguir reglas específicas en lugar de dejarse llevar por sus sentimientos y emociones. Dennis inició un experimento e invitó a un grupo de personas a operar siguiendo esas reglas. Quien lo lograra recibiría 1 millón de dólares. Así comenzó la historia del sistema de trading de tortugas.
¿Qué significa la estrategia de trading de tortugas?
Como ya habrás entendido por el párrafo introductorio, el trading de tortugas es un tipo de estrategia de seguimiento de tendencias. Las tácticas originales consistían en comprar futuros tras una ruptura por encima del máximo de 20 días y venderlos tras una caída por debajo del mínimo de 20 días. Por supuesto, el concepto incluye otras reglas y detalles que permiten adaptar la estrategia a las condiciones del mercado.
Para aprovechar al máximo la estrategia de trading de tortugas, debes conocer bien sus reglas básicas. Hay seis aspectos principales que los traders deben tener en cuenta al establecer una técnica eficaz de seguimiento de tendencias:
1. Tipos de mercado
Lo primero es identificar el tipo de mercado en el que vas a operar. El trading de tortugas funciona en mercados con alta volatilidad. Esto significa que puede ser útil para operar con:
Materias primas
Energía;
Metales;
S&P 500;
Forex y bonos.
2. Tamaño de la posición
Tamaño de la posición es el algoritmo central de la estrategia de trading de tortugas. La idea es asegurarse de que todas las posiciones tengan el mismo tamaño, sin importar el tipo de mercado en el que se opere. Además, esto ayuda a mejorar la diversificación. En los mercados con alta liquidez, los traders pueden operar con menos contratos, y viceversa. El sistema utiliza distintos métodos para evaluar la volatilidad y una media móvil exponencial de 2 días.
3. Entrada al mercado
Como hay dos tipos de ruptura (al alza y a la baja), los traders pueden usar dos tácticas distintas para entrar al mercado. Para simplificar al máximo, optan por una ruptura de 20 días, ya sea al alza o a la baja. Además, se espera que las tortugas usen todas las señales. Si se deja pasar al menos una, se podría perder una operación con gran potencial y una posible ganancia. ¿No reduciría esto el rendimiento total y también perjudicaría el algoritmo de trading, que contempla una ruptura de 55 días y posiciones ganadoras con hasta 4 entradas al mercado?
4. Stop loss
Dennis enseñó a las tortugas a colocar tantos stop loss como fuera posible. Era la única manera de evitar pérdidas mayores. La idea clave es evaluar el riesgo antes de entrar al mercado o abrir una operación. Cuanto mayor sea la volatilidad del mercado, más amplios deben ser los stop loss.
5. Salida del mercado
Se necesita mucha habilidad para definir el mejor momento para cerrar una operación. Si sales demasiado pronto, reducirás tus posibilidades de aprovechar una operación con gran potencial. Muchos seguidores de tendencias cometen este error común. La estrategia de trading de las tortugas incluye muchas operaciones con ganancias menores. Por un lado, esto puede significar pérdidas menores. Por otro, establece una regla de salida de 10 días en caso de una ruptura a la baja en posiciones largas. Por eso, la idea es observar el precio en tiempo real en lugar de usar órdenes de salida en los máximos.
6. Tácticas de trading
El fundador del sistema de trading de las tortugas enseñó a sus alumnos a usar tácticas adicionales, como colocar órdenes limit o operar en distintos tipos de mercados que suelen moverse muy rápido. Dennis explicó lo importante que era esperar con paciencia hasta que llegara el momento de colocar una orden. Una vez más, el trading de las tortugas se basa en la disciplina y en la capacidad de identificar los mercados más fuertes (para comprar) y los más débiles (para vender).
Razones para usar el sistema de trading de las tortugas
En primer lugar, las reglas del trading de las tortugas y el experimento en sí ofrecen a los traders muchos detalles e información útil basados en la experiencia de otros traders. En segundo lugar, explican los aspectos fundamentales de la psicología del trading. Por ejemplo, algunos traders no siguieron las reglas por impaciencia o falta de disciplina. Es difícil negar que a las personas les resulta muy complicado seguir las reglas, incluso si prometen operaciones con grandes ganancias.
Por último, el trading de las tortugas es un conjunto de reglas probadas. No hace falta reinventar la rueda, aunque quizá sean necesarios algunos ajustes para adaptar la estrategia a las condiciones y tendencias actuales del mercado. En definitiva, la idea siempre es la misma: prevenir pérdidas, ofrecer una alta relación riesgo-recompensa y cerrar operaciones con grandes beneficios.
Este material no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión, ni constituye una oferta o solicitud para realizar transacciones con instrumentos financieros. No debe interpretarse como tal. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, busca asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de comprender los riesgos.
