กลยุทธ์ Grid Trading คืออะไร และใช้อย่างไร

กลยุทธ์ Grid Trading ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการวางสถานะมากกว่าการจับจังหวะที่เหมาะสม แล้วกลยุทธ์ Grid Trading คืออะไร โดยพื้นฐานแล้ว กลยุทธ์นี้ใช้เทคนิคที่เทรดเดอร์มักวางคำสั่งขายและซื้อหลายรายการในช่วงเวลาที่กำหนด โดยอิงจากเป้าหมายกำไรแทนการใช้ Stop Loss

เมื่อราคาตลาดถึงเป้าหมายกำไรที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คำสั่งจะถูกปิด จากนั้นจะเปิดคำสั่งซื้อและขายจำนวนเท่าเดิมในกรอบเวลาใหม่ที่กำหนด โดยวางไว้เหนือหรือใต้ระดับราคาที่กำหนดไว้ ผลที่ได้คือเทรดเดอร์สร้างเครือข่ายคำสั่งที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ โดยวางไว้เหนือหรือใต้ราคาที่ตั้งไว้ เพื่อสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นเมื่อตลาดมีความผันผวนเป็นหลัก

วิธีใช้กลยุทธ์ Grid Trading

เทคนิคการเทรดนี้อิงแนวทางที่เรียกว่า “การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย” (mean reversion) จึงทำงานได้ดีที่สุดในช่วงที่ราคาผันผวน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์อาจแตกต่างกันไปตามการเคลื่อนไหวของราคาสปอต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ สัญญาฟิวเจอร์ส, ราคาสัญญา Perpetual และอื่นๆ โดยส่วนใหญ่กลยุทธ์ Grid มักเกี่ยวข้องกับการทำอาร์บิทราจ ขณะที่เทรดเดอร์บางคนมองว่าทั้งสองอย่างเป็นคู่แฝด โดยเฉพาะเมื่อเทรดเหรียญ

การเทรดแบบ Grid ทำกำไรได้หรือไม่

เมื่อราคาเคลื่อนไหวผันผวนไร้ทิศทาง เทรดเดอร์อาจพบสัญญาณซื้อเมื่อวางคำสั่งซื้อไว้เหนือระดับที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกัน สัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อวางคำสั่งเทรดไว้ใต้ระดับราคาที่ตั้งไว้ ซึ่งส่งผลให้ขาดทุน ในทางกลับกัน เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์ Grid ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างกำไรสูงสุดได้เมื่อแนวโน้มเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง หากราคาเคลื่อนขึ้นลงสลับไปมา (แกว่งตัว) เทคนิคนี้อาจไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้ขาดทุนมากขึ้น

กลยุทธ์ Grid ทำงานดังนี้:

1. ตั้งคำสั่งซื้อ/ขายไว้ต่ำกว่า/สูงกว่าระดับราคาที่กำหนด
2. หากราคาปรับตัวลง นั่นเป็นสัญญาณให้เทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อ
3. หากราคาปรับตัวขึ้น นั่นเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะขาย
4. คุณสามารถทำกำไรได้ตราบใดที่ราคายังคงเด้งขึ้นลงและเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้าง
5. เมื่อราคาเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้าง จะเกิดสัญญาณขายหรือซื้อ

ปัญหาเดียวของกลยุทธ์เทรดแบบกริดคือ คาดการณ์ความเสี่ยงได้ยากมาก และยิ่งไปกว่านั้นคือควบคุมได้ยาก เทรดเดอร์ควรใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงและตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อหลีกเลี่ยงการถือสถานะขาดทุนนานเกินความจำเป็น

วิเคราะห์ความเสี่ยงของกลยุทธ์เทรดแบบกริด

ในทางทฤษฎี เทคนิคเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ในอุดมคติที่ให้ผลตอบแทนแบบสัมบูรณ์ โดยทั่วไป เทรดเดอร์และนักลงทุนที่ซื้อขายด้วยความถี่ปานกลางถึงต่ำมักใช้เทคนิคนี้ อย่างไรก็ตาม การเทรดลักษณะนี้ยังมีความเสี่ยงบางประการ แม้แนวทางที่มีความถี่ปานกลางถึงต่ำจะถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า ในความเป็นจริง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคาดการณ์ได้ยากมาก ซึ่งรวมถึง:

• ความเสี่ยงจากการบังคับปิดสถานะ – โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว เมื่อใช้กลยุทธ์เฮดจิงเพื่อทำอาร์บิทราจ หากสถานะขาหนึ่งล้มเหลว คุณอาจมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งเกิดจากความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น วิธีแก้คือใช้เลเวอเรจในระดับต่ำลง และใช้มาร์จิ้นเป็นเครื่องมือปกป้องสถานะอื่นที่ยังเปิดอยู่
• ค่าธรรมเนียม – เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำอาร์บิทราจ บางครั้งค่าธรรมเนียมอาจต่ำพอ แต่ในบางช่วง กำไรของคุณอาจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนหรือค่าธรรมเนียมธุรกรรม ซึ่งจะทำให้ต้องขยายกริดให้กว้างขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
• ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส – ทำให้จำเป็นต้องปิดสถานะที่ยังเปิดอยู่ทั้งหมดก่อนสัญญาจะปิด

สรุปประเด็นสำคัญ

เมื่อเทียบกับเทคนิคการเทรดอื่นๆ กลยุทธ์เทรดแบบกริดดูค่อนข้างปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำกว่า เทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือเฉพาะเพื่อล็อกกำไรไว้ และได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ต่ำเมื่อเลือกใช้กลยุทธ์ที่มีความถี่ปานกลางถึงต่ำ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ความถี่สูงมีค่าธรรมเนียมสูงกว่าและมีความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น ข้อดีคือคุณสามารถตั้งค่ากลยุทธ์นี้ได้ง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิค

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง