Полное руководство по алгоритмическим торговым стратегиям
Полное руководство по алгоритмическим торговым стратегиям
Алгоритмические торговые стратегии помогут получить конкурентные преимущества при торговле на фондовом рынке США и рынке Forex. Немногие знают, что машины оказывают значительное влияние на оба рынка. Иными словами, на движение цен акций влияют роботы и алгоритмы, работающие на основе машин.
Благодаря развитию передовых технологий и цифровизации финансового рынка трейдерам стали доступны автоматизированные торговые стратегии для различных тактик и стилей торговли. В этом руководстве мы расскажем об основных алгоритмических торговых стратегиях, их видах, причинах их использования и о том, что может потребоваться для успешной и прибыльной торговли.
Причины использовать алгоритмические торговые стратегии
Прежде чем рассказать о том, как работают эти инструменты и как они могут помочь в успешной торговле, рассмотрим некоторые важные преимущества этого подхода. Итак, вот причины использовать автоматизированные торговые стратегии:
Вам не нужно следить за ценой. Система исполнит сделку по наиболее выгодной цене.
Стратегия обеспечивает точное исполнение ордеров на заданном уровне. Кроме того, сделка совершается мгновенно, что позволяет избежать задержек и изменений цены, которые могут привести к большим убыткам.
Автоматизация процессов снижает транзакционные издержки.
Автоматизированные торговые стратегии позволяют одновременно проверять несколько условий.
Риск ошибок при ручной торговле из-за человеческого фактора сводится к минимуму.
Возможность использовать алгоритмические торговые стратегии и тестировать их на исторических данных или данных в режиме реального времени.
Снижение риска ошибок, связанных с эмоциями и стрессом при торговле.
В результате трейдер получает интеллектуальную торговую систему, которая выполняет все операции с учётом его предпочтений, стиля торговли и используемых инструментов. Эта концепция связана с так называемой высокочастотной торговлей. Её основная идея — совершать как можно больше сделок одновременно. Такая стратегия позволяет торговать одновременно на нескольких финансовых рынках разными классами активов.
Трейдеры могут использовать автоматизированные стратегии в разных формах. Выбор зависит от применяемого стиля и подхода к торговле. Преимущество в том, что этот инструмент подходит для любых торговых тактик. Вот наиболее распространённые формы:
Среднесрочная и долгосрочная торговля — долгосрочным инвесторам будет проще покупать как можно больше акций. Такой подход позволяет совершать сделки крупного объёма, не влияя на цену акций при покупке большого количества активов.
Краткосрочная торговля — спекулянты могут воспользоваться быстрым автоматическим исполнением ордеров без задержек и изменения цены. Мгновенное исполнение сделок помогает обеспечить достаточную ликвидность актива.
Систематическая торговля — будь вы сторонником следования за трендом, спекулянтом, хеджером или трейдером валютных пар, эффективные инструменты помогут запрограммировать стратегию и автоматически торговать инструментами.
Алгоритмическая торговля обеспечивает более системный подход к активной торговле, чем методы, основанные на интуиции или чутье трейдера.
Примеры алгоритмических торговых стратегий
При выборе автоматизированной стратегии, которая соответствует вашим потребностям, следует учитывать наиболее выгодные возможности, позволяющие снизить затраты и потенциально увеличить доход. Ознакомьтесь со списком самых распространённых стратегий алгоритмической торговли:
Следование за трендом — одна из самых популярных и простых стратегий. Для неё используют скользящие средние, чтобы отслеживать тренд. Трейдеры ориентируются на пробои каналов, движение ценовых уровней и другие факторы. Поэтому будьте готовы использовать различные технические индикаторы.
Арбитраж — идея заключается в том, чтобы купить акцию, торгующуюся на двух площадках, по самой низкой цене и сразу же продать её по максимально возможной цене.
Ребалансировка индексного портфеля — отличная возможность для трейдеров, которые используют прибыль в размере 20–80 базисных пунктов, чтобы заработать на определённом наборе акций.
Торговля в диапазоне — также известная как стратегия возврата к среднему. Она основана на том, что цена периодически возвращается к своему среднему значению. При этом ценовые максимумы и минимумы рассматриваются не как обычное явление, а скорее как отдельный феномен.
VWAP — стратегия основана на средневзвешенной по объёму цене. Крупный ордер разбивают на небольшие части, или так называемые фрагменты, чтобы сформировать определённый исторический профиль объёма.
TWAP — эта концепция похожа на предыдущую. Разница лишь в том, что вместо профиля объёма используются временные интервалы. Поэтому стратегия называется средневзвешенной по времени ценой.
Это лишь некоторые из наиболее популярных автоматизированных стратегий. Трейдеры также могут попробовать POV (долю от объёма), стратегию минимизации недополученной прибыли и другие подходы, основанные на автоматическом исполнении ордеров.
Что может понадобиться для алгоритмической торговли
Первое и, по сути, единственное, что нужно сделать, — реализовать выбранную концепцию на своём устройстве. Прежде чем начать, рекомендуем использовать проверенные стратегии бэктестинга и проверить выбранный алгоритм на исторических данных о динамике акций за определённые периоды. Если концепция покажет хорошие результаты, её можно попробовать в реальных рыночных условиях. Вам могут понадобиться:
Некоторые технические навыки и знания программирования, чтобы настроить стратегию в соответствии с необходимыми параметрами.
Доступ к новостям, аналитике, потокам рыночных данных и другим источникам информации.
Программное обеспечение для бэктестинга.
Технические индикаторы для анализа исторических данных о предыдущей динамике рынка.
С одной стороны, стратегии алгоритмической торговли дают больше возможностей трейдерам, которым важно автоматическое и мгновенное исполнение ордеров. Они подходят для разных стилей и тактик торговли. Однако для начала вам понадобятся навыки программирования или помощь профессиональных разработчиков, которые настроят автоматизированную стратегию.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
