Стратегия «Черепах» основана на известных торговых тактиках, разработанных Ричардом Деннисом в 1980-х годах. Её основная идея — дать трейдерам возможность воспользоваться устойчивым импульсом. Главное преимущество стратегии заключается в том, что её можно адаптировать к разным финансовым рынкам и использовать при торговле различными инструментами.
Эта концепция предназначена для выявления пробоев вверх и вниз. Основатель стратегии хотел разработать механизм, который позволил бы трейдерам следовать конкретным правилам, а не полагаться на чувства и эмоции. Деннис запустил эксперимент и пригласил группу людей торговать по этим правилам. Тем, кто добивался успеха, он обещал 1 миллион долларов. Так началась история торговой системы «Черепах».
Что означает стратегия торговли «Черепах»?
Как вы уже поняли из вводного абзаца, стратегия «Черепах» относится к стратегиям следования за трендом. Изначально она предусматривала покупку фьючерсов при пробое максимума за 20 дней и продажу при пробое минимума за 20 дней. Разумеется, стратегия включает и другие правила, а также ряд нюансов, которые зависят от рыночных условий.
Чтобы использовать стратегию «Черепах» с максимальной эффективностью, важно хорошо знать её основные правила. При разработке успешной стратегии следования за трендом трейдерам следует учитывать шесть ключевых аспектов:
1. Типы рынков
Прежде всего нужно определить, на каком рынке вы торгуете. Стратегия «Черепах» подходит для рынков с высокой волатильностью. Она может быть полезна при торговле:
Сырьевыми товарами;
Энергоносителями;
Металлами;
S&P 500;
Валютами и облигациями.
2. Размер позиции
Размер позиции — основа алгоритма стратегии «Черепах». Её задача — обеспечить одинаковый размер всех позиций независимо от рынка. Кроме того, такой подход помогает повысить диверсификацию. На высоколиквидных рынках трейдеры могут открывать позиции по меньшему числу контрактов, и наоборот. Система использует разные способы оценки волатильности и экспоненциальную скользящую среднюю за 2 дня.
3. Вход в рынок
Рассматривая два типа пробоя — вверх и вниз, — трейдеры могут использовать разные тактики входа в рынок. Чтобы упростить задачу, они выбирают пробой за 20 дней, независимо от того, происходит он на максимуме или минимуме. Кроме того, участникам стратегии «Черепахи» следует использовать все сигналы. Если пропустить хотя бы один, можно упустить потенциально крупную сделку и прибыль. Это не только снизило бы общую доходность, но и нарушило бы работу торгового алгоритма с пробоем за 55 дней и прибыльными позициями, открываемыми с помощью максимум четырёх входов в рынок.
4. Стоп-лосс
Деннис учил участников стратегии «Черепахи» устанавливать как можно больше стоп-лоссов. Это был единственный способ избежать более серьёзных потерь. Главное — оценить риск до входа в рынок или открытия сделки. Чем выше волатильность рынка, тем шире должны быть стоп-лоссы.
5. Выход из рынка
Чтобы определить лучший момент для закрытия сделки, нужны серьёзные навыки. Если выйти слишком рано, шансы получить прибыль от крупной сделки снизятся. Многие трейдеры, следующие за трендом, допускают эту распространённую ошибку. Стратегия «Черепахи» предполагает множество сделок с небольшой прибылью. С одной стороны, это может означать и меньшие убытки. С другой — для длинных позиций предусмотрено правило выхода через 10 дней при пробое вниз. Поэтому важно следить за ценой в режиме реального времени, а не использовать ордера на выход на верхних уровнях.
6. Торговые тактики
Основатель стратегии «Черепахи» учил участников применять и дополнительные тактики, например, размещать лимитные ордера или работать с разными типами рынков, которые обычно движутся очень быстро. Деннис объяснял, как важно терпеливо ждать подходящего момента для размещения ордера. Стратегия «Черепахи» требует дисциплины и умения находить самые сильные рынки для покупки и самые слабые — для продажи.
Зачем использовать торговую систему «Черепахи»
Во-первых, правила стратегии «Черепахи» и сам эксперимент дают трейдерам множество полезных сведений и информации, основанных на опыте других участников. Во-вторых, они раскрывают ключевые аспекты торговой психологии. Например, некоторые трейдеры не следовали правилам из-за нетерпения или недостатка дисциплины. Едва ли кто-то станет спорить с тем, что людям очень трудно соблюдать правила, даже если те обещают возможность совершать крупные сделки.
И наконец, стратегия «Черепахи» — это набор проверенных правил. Не нужно изобретать велосипед, хотя может потребоваться немного изменить стратегию с учётом текущих рыночных условий и трендов. Суть остаётся прежней: стратегия направлена на ограничение убытков, обеспечение высокого соотношения риска и доходности и закрытие крупных сделок с прибылью.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
