Что такое стратегия сеточной торговли и как её использовать?
Что такое стратегия сеточной торговли и как её использовать?
Стратегия сеточной торговли основана на идее, что выбор позиции важнее правильного момента для входа в рынок. Но что она собой представляет? По сути, она предполагает, что трейдеры размещают несколько ордеров на покупку и продажу через равные промежутки времени, ориентируясь на целевую прибыль, а не на стоп-лосс.
Когда рыночная цена достигает заранее установленной целевой прибыли, ордер закрывается. Затем в течение нового равного промежутка времени открывается такое же количество ордеров на покупку и продажу — выше или ниже заданного уровня цены. В результате трейдер создаёт своего рода сеть постоянно обновляемых ордеров выше и ниже заданной цены, чтобы получать большую прибыль, торгуя преимущественно на колеблющемся рынке.
Как использовать стратегию сеточной торговли
Эта торговая техника основана на так называемом подходе «возврата к среднему». Поэтому лучше всего она работает при колебаниях рынка. Однако тактика может различаться в зависимости от динамики спотовой цены. Она может включать фьючерсные контракты, бессрочные контракты и другие инструменты. В большинстве случаев сеточную стратегию связывают с арбитражем, а некоторые трейдеры считают эти подходы практически идентичными, особенно при торговле криптовалютами.
При резких колебаниях цены трейдеры могут получать сигналы на покупку, когда цена находится выше заранее заданного уровня. В то же время сигналы на продажу появляются, когда сделка открыта ниже установленного уровня цены, что приводит к убыткам. С другой стороны, сеточная стратегия может принести наибольшую прибыль, если тренд продолжительно движется в одном направлении. Если цена постоянно колеблется вверх и вниз, эта техника может оказаться бессмысленной или даже привести к ещё большим потерям.
Вот как работает сеточная стратегия:
Разместите ордера на покупку и продажу ниже и выше заданного уровня цены соответственно.
Если цена снижается, это сигнал для трейдера открыть длинную позицию.
Если цена растёт, это сигнал открыть короткую позицию.
Вы можете получать прибыль, пока цена продолжает отскакивать и колебаться в боковом направлении.
Когда цена движется в боковом направлении, появляются сигналы на покупку или продажу.
Единственная проблема сеточной стратегии — риск очень трудно предсказать и, что ещё важнее, контролировать. Трейдерам следует использовать инструменты управления рисками и устанавливать стоп-лоссы, чтобы не удерживать убыточную позицию дольше необходимого.
Анализ рисков сеточной стратегии
Теоретически эти методы могут показаться идеальной тактикой с гарантированной доходностью. Обычно их используют трейдеры и инвесторы, торгующие со средней или низкой частотой. Однако такая торговля всё равно связана с определёнными рисками, хотя считается, что стратегии со средней или низкой частотой менее рискованны. На практике потенциальные риски очень трудно предвидеть. К ним относятся:
Риск принудительной ликвидации — обычно он возникает на одностороннем рынке. При использовании стратегий хеджирования в арбитраже одно из плеч может не сработать, и средств может оказаться недостаточно, чтобы справиться с неконтролируемыми рисками из-за усиления колебаний рынка. Решение — использовать более низкое кредитное плечо и маржу как инструмент защиты других открытых позиций.
Комиссии — неизбежная часть арбитража. Иногда они достаточно низкие. Однако в какой-то момент прибыли может не хватить, чтобы покрыть расходы на финансирование или транзакционные издержки. В результате сетки неизбежно станут шире.
Проблемы с фьючерсными контрактами — они приводят к необходимости закрыть все открытые позиции до истечения срока действия контракта.
Итоги
По сравнению с другими торговыми методами сеточная стратегия кажется достаточно безопасной и менее рискованной. Трейдеры могут использовать специальные инструменты, чтобы зафиксировать прибыль, а также воспользоваться низкими транзакционными издержками при выборе стратегий со средней или низкой частотой торговли. Однако высокочастотные стратегии связаны с более высокими комиссиями и большими рисками из-за усиления колебаний рынка. Преимущество этой стратегии в том, что её легко настроить и использовать даже без технических знаний.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
